Dipl. Math. Katharina Wiechers

Forschung

Forschungsinteressen

• Finanznumerik
• Bewertung von amerikanischen Optionen mit stochastischer Volatilität

Veröffentlichungen und Preprints

•  A. Kunoth, Chr. Schneider, K. Wiechers,
  Multiscale Methods for the Valuation of American Options with Stochastic Volatility, Manuscript, 19 p., July 2010, submitted for publication.

Konferenzen und Workshops

• Wavelet and Multiscale Methods, 01. - 07. August 2010, Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach

Diplomarbeit

"Zu Basen und Approximationseigenschaft", März 2009, Institut für Mathematik, Universität Paderborn

Betreuer: Prof. Dr. Klaus D. Bierstedt

Lehre

Wintersemester 2010/2011

• Übungen zu Numerik I

Sommersemester 2010

• Übungen zu Numerical Finance II (Finanznumerik II)

Wintersemester 2009/2010

• Seminar zu Numerical Finance I (Finanznumerik I)

Aktivitäten

• Schülerworkshop Virusdynamik November 2009
• Mitarbeit am Projekt Speed-Windsurfing der AG Kunoth zum Tag der offenen Tür 2010