Vorlesung Numerical Finance II (Finanznumerik II)

Dozenten: Prof. Dr. Angela Kunoth

                 Katharina Wiechers

Di, Do 11-13 in A3-301, Beginn: Dienstag 13. April 2010

Übung Fr 11-13 in A3-301

Inhalt

Nicht nur aufgrund massiv gestiegener Rechnerleistungen können numerische Simulationen für immer komplexere Probleme angegangen werden. Insbesondere neuartige, meist auf Multiskalenformulierungen basierende Algorithmen haben in den letzten Jahren deutliche Effizienzsteigerungen bewirken können.

Die Vorlesung zielt auf den Einsatz solcher modernen Verfahren zur Simulation finanzmathematischer Probleme.

In der Veranstaltung Finanznumerik I haben wir uns mit der Erzeugung von Zufallszahlen, Monte-Carlo- und Quasi-Monte-Carlo-Methoden und der Approximation hochdimensionaler Integrale mittels dimensionsadaptiver Zerlegungen zur Berechnung etwa von Collaterized Mortgage Options (CMOs) oder Mortgage-Based Securities (MBS) befasst.

Die Fortsetzung dieser Vorlesung im SS behandelt nun Diskretisierungsverfahren zur Lösung von Option-Pricing-Problemen.
Wir werden speziell moderne Methoden zur Valuation amerikanischer Optionen mit stochastischer Volatilität diskutieren, die auf Finite-Elemente-Ansätze für freie Randwertprobleme einer parabolischen partiellen Differentialgleichung führen.

Literatur

Originalarbeiten

Sprache

The lecture can be hold in English if requested.

Übungsblätter

Impressum | Webmaster | Letzte Änderungen am : 25.03.2011