Mathematisches Praktikum: Multiskalenanalyse und Visualisierung von Zeitreihen aus dem Finanzwesen

Veranstalter

       Roland Pabel, Prof. Dr. Angela Kunoth, Christian Mollet

Zeit und Ort des Praktikums:

       Donnerstags 14:00 bis 16:00 Uhr, Raum A3-301

Zeit und Ort der Übung:

       Mittwochs 14:00 bis 16:00 Uhr, Raum D3-301 (Cip-Pool)

       Freitags 14:00 bis 16:00 Uhr, Raum D3-301 (Cip-Pool)

Aktuelles

Die Folien werden jeweils mittwochs um c.a. 18 Uhr zur Verfügung gestellt. (Login erforderlich)

Im Login Bereich stehen ab sofort die Materialien des Programmierkurses vom WS 08/09 von Dr. Robert Preis zur Verfügung.

Die Dateien der letzen Übung bzgl. dem Ableiten von Klassen und der Benutzung von virtuellen Methoden befinden sich ab sofort im Login Bereich.

Ein "aktuelles" Testsignal mit jetzt 2049 Werten steht jetzt bereit.

Die Folien der Vorlesung vom 6.8.2011 stehen im Login Bereich zur Verfügung.

Inhalt

Im Rahmen dieses Praktikums werden wir uns schwerpunktmässig mit Multiskalen- und Waveletmethoden zur Analyse und Visualisierung von Daten aus dem Finanzwesen befassen. Hauptanliegen dieser Veranstaltung ist eine praktische Einführung in verschiedene Multiskalendarstellungen und zugehörige Datenstrukturen und Algorithmen.

Der erste Teil befasst sich mit dem Laden einer gegebenen Zeitreihe (als ascii- Datensatz von Punktwerten auf einem uniformen 1D-Gitter) und deren Visualisierung. Mit Hilfe einer anschliessenden Basistransformation (FWT, Fast Wavelet Transformation) wird die multiskalige Struktur der Eingabedaten ermittelt. Diese lässt sich durch eine geeignete Anordnung der Koeffizienten auf verschiedenen Skalen visualisieren. Nun lassen sich auch Kompressionsalgorithmen oder Filter (etwa zur Entdeckung und Löschung von Ausreissern) anwenden, um damit relevante Informationen zu extrahieren. Schliesslich werden wir uns mit adaptiver Approximation und deren Darstellung nebst geeigneten (Baum-)Algorithmen beschäftigen.

Das Praktikum besteht aus einer Reihe von Programmieraufgaben, für die jeweils 2-4 Wochen Bearbeitungszeit vorgesehen sind. Einmal wöchentlich findet ein Treffen zur Ausgabe der Übungszettel, Anleitungen, Besprechung der Ergebnisse und Probleme bei der Bearbeitung statt.  Als Programmiersprache wird C++ verwendet. Grundvoraussetzung zur Teilnahme sind daher Kenntnisse der Programmiersprachen C/C++ und idealerweise ein selbstständiger Umgang mit Compilern oder graphischen Entwicklungsumgebungen (IDEs). Wünschenswert sind weiterhin Programmiererfahrungen aus der Numerischen Mathematik und Verständnis von High-Level-Datenstrukturen wie z.B. assoziativen Arrays. Endprodukt sollte ein universell einsetzbares Softwarepaket zur Analyse von Zeitreihen aus dem Finanzwesen auf uniformen und nicht gleichmässigen Gittern sein.

Literatur wird in der Veranstaltung bekanntgegeben.

Übungszettel

MP1.pdf

Übungszettel 1 vom 21.04.

SRC1.zip

Quelldateien zu Übungszettel 1.

testsignal.txt

testsignal.txt

MP2.pdf

Übungszettel 2 vom 05.05.

SRC2.zip

Quelldateien zu Übungszettel 2.

MP3.pdf

Übungszettel 3 vom 26.05.

SRC3.zip

Quelldateien zu Übungszettel 3.

MP04.pdf

Übungszettel 4 vom 09.06.

SRC4.zip

Quelldateien zu Übungszettel 4.

MP5.pdf

Übungszettel 5 vom 30.06.

Impressum | Webmaster | Letzte Änderungen am : 14.09.2011