Vorlesung Finanznumerik I

Veranstalter:

Prof. Dr. Kunoth, Sabrina Fiege

Zeit und Ort der Verlesung:

Dienstag 16:100 - 17:30 Uhr in A3-301

Donnerstag 16:00 - 17:30 Uhr in A3-301

Zeit und Ort der Übung:

Montag 16:00 - 17:30 Uhr in A3-301

Inhalt

Nicht nur aufgrund massiv gestiegener Rechnerleistungen können numerische Simulationen für immer komplexere Probleme angegangen werden. Insbesondere neuartige, meist auf Multiskalenformulierungen basierende Algorithmen haben in den letzten Jahren deutliche Effizienzsteigerungen bewirken können.

Die Vorlesung zielt auf den Einsatz solcher modernen Verfahren zur Simulation finanzmathematischer Probleme.

Zunächst werden einige grundlegende Begriffe aus der Stochastik und Methoden aus der Numerik zusammengestellt. Wir werden uns mit aktuellen Techniken zur Erzeugung von Zufallszahlen befassen. (Quasi-)Monte-Carlo-Methoden und deren neue Multilevel-Varianten werden dann zur Approximation hochdimensionaler Integrale  zur Berechnung von Collaterized Mortgage Options (CMOs) oder Mortgage-Based Securities (MBS) eingesetzt.

Scheinkriterien/Klausurtermine/Literatur

Impressum | Webmaster | Letzte Änderungen am : 16.04.2013